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校庆系列学术讲座第八期(365体育亚洲官方入口系列学术研讨会第二十六期)顺利举行

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西安宽格宏略基金管理有限公司总经理尹为博士作题为《量化投资之路:数据、原则和体系》学术讲座

2022年12月1日(星期四)晚上7:30-9:30,365体育亚洲官方入口系列学术研讨会第二十四期以线上方式顺利召开。我院邀请到西安宽格宏略基金管理有限公司总经理尹为博士为我院师生做题为“量化投资之路:数据、原则和体系”的学术讲座。本次讲座由365体育亚洲官方入口副院长陈小勇博士主持,共60余人参加了研讨。

讲座分为五个章节,主题分别为定义和分级(从实践出发)、数据(工作的核心)、原则(以目的为导向)、工具(效率优先)、体系(构建你的量化系统)。

首先,尹为博士从实操角度,对量化进行了定义和分级,提到决策过程依赖于数据处理、决策执行依赖于计算结果的交易行为即为量化交易,可以分成表达决策、辅助决策、无人化决策等三个层次。

第二,尹为博士将数据分为历史/静态数据和实时/行情数据,行情交易类数据既属于静态数据,又属于实时数据,证券基本信息类、财务基本面类、初加工因子类、资讯舆情类数据属于静态数据。并对不同类型数据的获取方式进行了总结和归纳。

第三,尹为博士从理论性研究和交易盈利两个方面探讨了量化投资的基本原则。理论性研究应侧重更热点的选题、更优秀的模型、更有力的论证。交易实操中应追求更好的回测收益、更稳定的收益曲线、更小的模拟偏差、更多的适合标的。

第四,尹为博士提到了量化投资过程中用到的四种工具。Matlab最适合用于回测,数据常驻内存,计算前置后,可得到最快的回测速度。C++为编译型语言,最快的执行效率,最适合用于搭建系统底层,实现数据的传输和处理等。Python为胶水语言,可通过接口与多种编程语言和数据结构连接,最适合作为控制核心。VBA是各交易平台上最通用的语言,可直接形成指标,只适合用于形象化逻辑。

最后,尹为博士提到了如何构建完整的量化系统。阐释了量化投资的实践闭环,并介绍了策略产品的基本情况。

尹博士在讲座结束前还和我校师生进行了充分互动,老师们就量化投资人才的培养等问题和尹博士进行了广泛深入的探讨,学生们就如何入手学习量化投资、论文写作中遇到的困境和尹博士进行了讨论。本次讲座为我校师生丰富了数据分析的知识储备,拓展了知识面。